预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券(quàn)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你(nǐ)整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调整气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的(de)增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期(qī)收益率是指投资(zī)期(qī)限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的(de)预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下(xià)的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项(xiàng)投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于(yú)平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测(cè)的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是指投(tóu)资(zī)期限为(wèi)一年所(suǒ)获(huò)的(de)预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买(mǎi)了(le)一个(gè)投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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